C'est du second millénaire que date l'établissement sur les plateaux iraniens des Perses, autre peuple indo-européen pratiquant une religion très influencée par les Veda. Ainsi, c'est par eux que le culte de Mithra se diffuse dans le monde antique. L'histoire de Mithra, mot signifiant «traité», est probablement à l'origine du thème biblique de l'alliance entre Dieu et son peuple élu. Le nom hébreu Yahweh proviendrait selon certains de l'indo-européen Dyaus qui signifie «jour» ou «celui qui éclaire», et qui est un ancien dieu du Ciel.
Au nord-est de la Perse, au VIe siècle avant notre, un réformateur religieux du nom de Zarathoustra — Zoroaster, en grec — prêcha en faveur de la simplification de l'ancienne cosmologie polythéiste. La vie était un choix entre Ahura Mazda, «seigneur attentif», et Ahriman, «esprit hostile», personnifications respectives du bien et du mal. Dans sa tâche divine, Ahura Mazda était assisté par des êtres angéliques représentant des valeurs morales, les Amesha Spentas ou «immortels généreux». Chaque être humain déterminait lui-même quelle serait sa destinée après sa mort : séjourner en enfer ou au paradis. Le zoroastrisme est, semble-t-il, la première religion faisant intervenir la notion de salut dans l'histoire.
